TRADING ALGORITMICO.PARTE II.

Compartimos la seguna entrega de una serie de posts que nos preparo Teo Trading. Si quieren seguirlo en twitter pueden hacerlo en @TeoTrading.

Cualquier duda sobre estos temas pueden escribirle a Teo.Trading.Consultas@gmail.com

En el post de hoy nos habla de las ventajas de este tipo de trading para que nuestra psicología  no nos afecte al momento de tomar las decisiones para operar.

Veamos que nos dice:

Ventajas principales:

·         Psicología del Inversor:

¿Cuántas veces nos pasó que nos genera temor comprar un activo financiero simplemente porque subió mucho en los últimos días o porque está en máximos históricos?

¿Cuántas veces dijimos “en vez de vender a pérdida ahora, espero un rebote”? y después el activo siguió bajando.  Por no respetar un Stop Loss de por ejemplo el 5%, ¿cuántas veces perdimos un 10 o 15%?.

¿Cuántas veces miramos los gráficos con ganas de comprar y le damos vueltas a varios indicadores hasta encontrar alguno que nos da compra? Lo peor es que muchas veces después termina a pérdida.

El Trading Algorítmico permite operar sin que afecte la psicología del inversor. No importan los sentimientos del individuo, si el algoritmo genera una señal de compra, se compra y listo. Si genera una señal de venta, se vende sin dudarlo, independientemente de si fue con ganancias o con pérdidas.

·         Elevada probabilidad de éxito:

El Trading algorítmico se basa en diferentes etapas. Una etapa muy importante, que a mi criterio es fundamental, es el Backtesting, el cual consta de testear el algoritmo con el histórico de cotizaciones para evaluar su desempeño.

Luego de testear exitosamente el pasado del activo, si el algoritmo está bien diseñado, se esperará tener rendimientos similares en el futuro. Esto genera una probabilidad de éxito lo suficientemente elevada.

·         Ahorro de tiempo:

Al tener la posibilidad de delegar el análisis en una computadora, se obtiene un significativo ahorro de tiempos de análisis.

El otro día les compartía un resultado con mi sistema en Grupo Financiero Galicia. Veamos ahora que sucedía en el siguiente ejemplo.

Tomaremos como ejemplo lo que sucedió con la estrategia mencionada pero en vez de hacerlo en 2 meses, lo haremos en los últimos 5 años, desde el  14/08/14 al 14/08/19:

Sin estrategia (comprando y manteniendo el activo durante 5 años):

·         Cotización al cierre del 14/08/14: U$ 12,67

·         Cotización al cierre del 14/08/19: U$ 16,58

·         Ganancia obtenida: aproximadamente 31% en dólares.

·         Descontando 2 comisiones de compra/venta de 0,726% quedaría una ganancia de alrededor del 29,5%.

Con estrategia de Trading Algorítmico:

·         Período de testeo: 14/08/14 a 14/08/19 (para este informe se decidió acotarlo a solo 5 años, la estrategia fue testeada en otro período de tiempo cuando fue diseñada).

·         Cantidad total de Trades: 33.

·         Cantidad de Trades ganadores: 24.

·         Cantidad de trades perdedores: 9.

·         Porcentaje de trades ganadores: 72,73%.

·         Porcentaje real de ganancia obtenido: 78,38% en dólares. Ya tiene descontado un 47,9% de comisiones (66 comisiones por tener 33 operaciones de compra/venta).

·         Por simplicidad se hicieron los cálculos invirtiendo siempre el mismo dinero en cada trade, no incluye los beneficios del interés compuesto lo cual en tantas operaciones elevaría la ganancia.

Nota: se tomaron como ejemplo comisiones elevadas de un agente de bolsa local que cobra 0,6% + IVA de comisiones sobre activos de USA, esto da una comisión de 0,726%. Operando con una cuenta en EEUU, se puede conseguir comisiones más bajas lo cual eleva sustancialmente la ganancia obtenida con la estrategia de Trading Algorítmico.

Durante los 5 años, solo un pequeño porcentaje del tiempo se estuvo invertido por estrategias de Trading Algorítmico, el resto del tiempo el capital estaba disponible para operar otros activos.

El hecho de tener una estrategia que ha demostrado ser ganadora en más del 72% de los trades, nos genera  la tranquilidad de que a futuro tendremos más probabilidades de ganar que de perder.

Para no aburrirlos con mas ejemplos, en el link les dejo un excelente trade en Mirgor de la semana pasada, cuando todo bajaba!   https://twitter.com/TeoTrading/status/1162355278827986946