TRADING ALGORITMICO. PARTE I.

Agradecemos a @TeoTrading por compartirnos una serie de artículos sobre el Trading Algorítmico. Hoy publicamos la primera parte.

Sabemos de su capacidad para el analisis de los gráficos. Y de su capacidad para programar los distintos softwares para que ellos brinden señales de compra y de venta.

Si alguno tiene dudas sobre como son esas programaciones dejamos su mail para que le consulten:
 Teo.Trading.Consultas@gmail.com

Vayamos al articulo en cuestión.

Cada vez se escucha hablar más del Trading Algorítmico. Hay mucha confusión acerca de este tema, así que trataré de ser lo más claro posible para explicar de qué se trata.

Comenzaremos desmenuzando los términos empleados:

• ·      Trading: como todos sabemos, el término “Trading” se refiere a la compra/venta de activos financieros con la finalidad de obtener ganancias. Estas operaciones pueden ser de corto, mediano o de largo plazo.

• ·         Algoritmo: conjunto de reglas objetivas y sistemáticas que permiten resolver un problema luego de realizar un cálculo. Si bien los cálculos pueden realizarse manualmente, lo más práctico es realizarlos con una computadora. A dicha computadora ingresarán datos (entradas), los mismos serán procesados por el algoritmo y se obtendrán salidas.

En resumen, el Trading Algorítmico se refiere a realizar operaciones de compra/venta de activos basadas en algoritmos que tomarán la decisión de cuando conviene comprar o vender.

Estos algoritmos tendrán como datos de entrada las cotizaciones de los activos financieros (precio de cierre, de apertura, valores máximos y mínimos), volumen operado, etc.

Existen algoritmos que también toman otros datos como entradas, por ejemplo monitorean la cuenta de Twitter de Donald Trump (si por ejemplo escribe algo referido a la guerra comercial con China, el algoritmo podría tomar la decisión de cerrar operaciones o de shortearse).

El algoritmo ejecutará cálculos basados en una lógica particular que permitirá tomar decisiones para saber cuando conviene comprar y cuando vender. De esta manera, se obtienen señales de compra y de venta:

Para no hacer muy extenso el articulo y no aburrirlos les dejo un ejemplo de Trading Algorítmico.

En el siguiente ejemplo, tomamos 2 meses de cotizaciones del ADR de Banco Galicia (GGAL) en escala de 2 Horas. Si simplemente se compraba al comenzar ese período de tiempo y se vendía al finalizar, el activo hubiese dejado una pérdida despreciable del -0,7% - comisiones.

Al ejecutar una estrategia de corto plazo implementada con Trading Algorítmico, se ejecutaron 2 trades los cuales solo duraron 44 horas entre los dos y dejaron una ganancia del 15% (ese porcentaje ya tiene descontadas las 4 comisiones de compra/venta).

Si bien la ganancia no es tan elevada, se debe tener en cuenta que es en dólares y que solo se estuvo invertido durante 44 horas (aproximadamente 7 días hábiles en ruedas de 6 horas):

Es importante tener en cuenta la duración promedio de los trades. No es lo mismo implementar una estrategia que busca movimientos de corto plazo y deja una ganancia del 15% en 7 días que una de largo plazo que deje el mismo porcentaje de ganancia en varios meses. Este punto es importante a la hora de comparar la eficiencia entre diferentes planes de inversión.