HERRAMIENTAS DE TEOTRADING. PARTE II.

Entregamos la segunda parte del articulo que TeoTrading nos comparte. Recuerde que puede seguirlo en Twitter (@TeoTrading).

Si no leyó la primera parte puede hacerlo desde el siguiente link:
https://cuadernillosdebolsa1.blogspot.com/2019/11/herramientas-de-teotrading.html

Veamos que nos dice hoy:

VALO tuvo una baja importante:

Si veníamos comprados en VALO y estábamos con un porcentaje de ganancias importante, una baja del 30% hubiese dolido pero seguramente seguiríamos con ganancia. Pero qué pasa si compramos cerca de la última “S” y solo 2 días después el activo baja un 23%?. Si no teníamos programado un Stop Loss, seguramente hubiese sido muy difícil tomar la decisión de vender a pérdida.

El indicador desarrollado tiene como finalidad indicar las situaciones de sobre extensión y brinda la posibilidad de modificar el % de separación entre el precio y la media, de esa manera es posible visualizar la historia del activo y buscar rápidamente el porcentaje que mejor funcionó en el pasado, teniendo en cuenta los valores de Stop Loss que soporta cada usuario.

El indicador no asegura que el activo no siga subiendo, lo que hace es indicar con cierta probabilidad de éxito que podrían bajar abruptamente los precios. Es una herramienta de análisis complementario para saber cuándo es arriesgado comprar. De ninguna manera debe tomarse como una señal de compra/venta ni como una recomendación de inversión ya que cada usuario debe complementar el uso del indicador con una estrategia propia.

Resultados de testeos realizados:

Se realizaron testeos analizando la historia de diferentes activos y verificando el porcentaje de baja que apareció luego la última “S” de sobre extensión.

Se tomó como máxima pérdida soportada un -10%, valor muy elevado para muchas personas para ser usado como un Stop Loss.

Como puede verse en la tabla anterior, comprando luego de la última “S” de sobre extensión, en el 87% de los casos hubiese saltado un Stop Loss del 10%.

No debe tomarse los activos con eficiencia del 100% como activos en los cuales nunca seguirán subiendo los precios, el 100% solo indica que nunca lo hizo anteriormente pero eso no significa que no lo haga a futuro.

Conclusión: si bien luego de la “S” puede continuar la suba, hay elevadas probabilidades de que se manifieste una baja importante.

De ninguna manera esto significa que no se puede comprar, esa decisión la toma cada usuario de acuerdo a su estrategia. Como se mencionó anteriormente, este indicador es una herramienta complementaria de análisis, no da recomendaciones de compra o de venta pero puede ayudar a tomar decisiones.

Ejemplo práctico:

Imaginemos que tenemos una estrategia que da compra en SAMI, la misma podría estar  basada en una combinación de indicadores técnicos o bien simplemente supongamos que por análisis fundamental queremos comprar por el motivo que sea. Si nuestra estrategia nos daba compra a principios de Noviembre,  se podría haber decidido no comprar debido a que la sobre extensión indicaba elevadas probabilidades de baja. Pero si estamos convencidos de que nuestra estrategia suele funcionar bien, por ejemplo por haberla testeado previamente y tener buenos porcentajes de eficiencia, se podría haber esperado un poco para comprar más barato y evitar una pérdida del 23,7% en pocos días: 

Notar como luego de que los precios “vuelven a la media”, el activo deja de bajar y comienza una suba. Según la estrategia de cada uno, se podrá esperar una suba importante o no, en la imagen anterior se puede ver como si se evitaba comprar luego de la última “S”, en vez de perder un 23,7% se podría haber ganado un 14%, está claro que era difícil encontrar el mínimo pero lo que sí podemos asegurar, es que era sencillo evitar comprar en máximos simplemente viendo que aparecía la “S”.

En la próxima entrega Teo nos hablara de la sobre extensión negativa.

Recuerde que por cualquier consulta o por otros indicadores puede escribirle a Teo.Trading.Consultas@gmail.com